Bollinger Bandes Gamme Avec Adx Filtre Ea

Bollinger Bands amp ADX Cette leçon peut être imprimée - voir ci-dessous S'il ya une chose qu'un commerçant voudrait savoir pour certains, ce serait la façon de repérer le bas ou le haut d'une tendance. Mais simple comme il sonne, il est plus facile à dire qu'à faire. Essayer de déterminer si une certaine vague de marché est complète ou juste un retracement dans la plus grande tendance devient plus d'un art que d'une science. Dans de telles situations, l'utilisation de sources multiples de confirmation permet d'éviter les faux signaux potentiels et de préserver notre capital pour seulement les situations qui nous fournissent le risque le plus favorable pour récompenser des scénarios. En gardant cela à l'esprit, nous allons utiliser deux indicateurs très différents ndash Bollinger Bands et l'ADX - pour former une méthode qui devrait nous aider à ldquocatch un couteau falling. rdquo Bandes Bollinger est un indicateur qui permet aux utilisateurs de comparer la volatilité et de fournir une relative Définition de haute et basse. L'indicateur se compose de trois bandes qui englobent habituellement la majorité de l'action de prix: Une moyenne mobile simple au milieu Une bande supérieure (SMA plus 2 écarts-types) Une bande inférieure (SMA moins 2 écarts-types) L'interprétation de base des bandes de Bollinger est que Prix ​​tend à rester dans les bandes supérieure et inférieure. Comme l'écart-type est une mesure de la volatilité, les bandes de Bollinger s'adaptent aux conditions du marché. Lorsque les marchés deviennent plus volatils, les bandes s'élargissent (s'éloignent de la moyenne), et pendant les périodes moins volatiles, les bandes se contractent (se rapprochent de la moyenne). Le resserrement des bandes est souvent utilisé par les traders techniques comme une indication précoce que la volatilité est sur le point d'augmenter fortement. Caractéristiques des bandes de Bollinger: Les fluctuations de prix tendent à se produire après que les bandes se resserrent à mesure que la volatilité diminue. Lorsque le prix se déplace en dehors des bandes, la tendance actuelle est maintenue. Les bas et les sommets fabriqués à l'extérieur des bandes, suivis des bas et des sommets faits à l'intérieur des bandes, appellent un renversement de la tendance. Un mouvement qui provient d'une bande tend à aller tout le chemin à l'autre bande. Cette observation est utile lors de la projection d'objectifs de prix. Sur la base de ces derniers, on peut aller longtemps ou acheter le marché en dessous de la bande inférieure tout en vendant à court le marché au-dessus de la bande supérieure. Cependant, cela peut devenir une proposition dangereuse si le marché développe une tendance forte, et le prix commence à ldquowalking le bandrdquo créant de nouveaux niveaux de prix extrêmes. Pour contrer cet inconvénient des bandes de Bollinger, nous pouvons utiliser l'indicateur ADX. L'indicateur ADX mesure la force de la tendance actuelle, augmentant pendant les états de tendance extrêmes, et diminuant à mesure que le marché revient dans un état de portée. La ligne ADX présente des avantages évidents car elle filtre beaucoup de faux signaux d'oscillateur qui sont souvent donnés au début d'un mouvement. Lorsque l'ADX commence à monter d'un niveau bas, il signale le début d'une tendance. La tendance est confirmée lorsque l'ADX est passé au-dessus de la valeur 20-25. Lorsque l'ADX a atteint un niveau de surcompense de 40-50 et commence à se consolider ou à diminuer, il signale la fin de la tendance actuelle. Un déclin de l'ADX signale la consolidation ou l'indécision du marché. C'est cette dernière caractéristique de l'ADX que nous allons combiner avec les bandes de Bollinger. Si nous recherchons une tendance baissière à la fin, nous recherchons le prix à pousser en dehors de la bande inférieure de Bollinger en atteignant un niveau de survente extrême. Cela peut ne pas être la confirmation que la tendance est à court de vigueur. Mais à ce stade, si l'ADX commence à diminuer de ses valeurs de surcompte, alors nous avons une meilleure probabilité de changement de moment. Le marché atteint alors ldquoa pointrdquo tournage critique que l'ADX retourne à l'envers, tandis que le prix tombe en dessous de la bande inférieure Bollinger. Cela indique que bien que le marché ait atteint un état relativement surévalué, la force interne de la tendance s'est affaiblie et présente maintenant une plus petite chance de continuer à baisser. Observons l'utilisation de cette stratégie sur l'exemple suivant du graphique Le premier exemple marqué comme cercle1, prouve l'efficacité de cette technique. Prix ​​avait été dans une tendance baissière, et nous avons eu un retracement avec une étroite à l'intérieur de la bande inférieure. En soi, cela aurait dû être un bon signal pour aller longtemps. Mais si nous observons l'ADX, il n'a pas encore atteint la zone de surachat, indiquant qu'il ya encore un momentum à gauche dans la tendance baissière. Et sûrement assez, ceci s'est avéré être un retracement mineur avec le prix reprenant la tendance à la baisse. Nous avons eu une situation similaire (au cercle2) seulement cette fois l'ADX avait traversé à la zone extrême de surcompense, et avait commencé à revenir vers le bas, indiquant que la tendance avait affaibli. Puisqu'il y avait la forme de confirmation nécessaire l'ADX, nous pourrions entrer un commerce long sur la barre de prix qui fait l'ADX franchir la ligne 40 à la baisse. L'arrêt devrait être placé sous le bas de la barre de prix qui a franchi la bande inférieure, et nous avons fixé notre objectif de prix sur la bande supérieure. Comme il s'est avéré, ce commerce n'a pas donné beaucoup de mouvement, comme nous sommes sortis dès que le prix atteint la bande supérieure. L'arrêt était également sûr car lentement fait son chemin à la bande supérieure. Nous avons eu une situation similaire à circle.3, où la violation de la bande inférieure a été confirmée par l'ADX atteindre son niveau de surcompte. En suivant nos règles, nous avons eu un autre commerce confirmé. Si l'on regarde les situations 4 et 5, la rupture de la bande supérieure a été suivie d'un renversement de prix, mais nous ignorons ces transactions puisque l'ADX est absolument à ses niveaux inférieurs et les bandes de Bollinger sont plates, ce qui indique que le marché est dans un Non tendu. Dans de tels cas, nous n'entre pas dans un métier car nous ne savons pas quand et où le prix va. Donc, avec l'utilisation appropriée de cette petite technique et une bonne dose de patience et de discipline, nous pouvons profiter de ces configurations fréquentes. Télécharger la version PDF Pour l'impression Right Click et quotSave Target Asquot Les informations, les graphiques ou les exemples contenus dans cette leçon sont à titre indicatif et pédagogique uniquement. Il ne doit pas être considéré comme un avis ou une recommandation d'acheter ou de vendre un titre ou un instrument financier. Nous ne proposons pas et ne pouvons offrir de conseils en placement. Pour plus d'informations s'il vous plaît lisez notre disclaimer. Tales From The Trenches: Un Simple Bollinger Band Strategy Chart par StockCharts La figure 1 montre que Intel casse la basse Bollinger Band et se ferme au-dessous de lui le 22 Décembre. Cela a présenté un signal clair que le stock était en survente territoire. Notre simple stratégie Bollinger Band appelle à une fin en dessous de la bande inférieure suivie d'un achat immédiat le lendemain. Le jour de bourse suivant n'était pas jusqu'au 26 décembre, qui est le moment où les commerçants entreraient leurs positions. Cela s'est avéré être un excellent commerce. Le 26 décembre a marqué la dernière fois que Intel négociait en dessous de la bande inférieure. À partir de ce jour, Intel a grimpé tout le chemin passé la bande supérieure de Bollinger. Voici un exemple de ce que la stratégie recherche. Alors que le mouvement des prix n'a pas été majeur, cet exemple sert à mettre en évidence les conditions que la stratégie cherche à tirer profit. Exemple 2: New York Stock Exchange (NYX) Un autre exemple d'une tentative réussie utilisant cette stratégie est trouvé sur le tableau de la Bourse de New York quand il a cassé la basse bande de Bollinger sur 12 juin 2006. Graphique par StockCharts NYX était clairement en territoire de survente. Après la stratégie, les traders techniques entreraient leurs ordres d'achat pour NYX le 13 juin. NYX a fermé au-dessous de la bande inférieure de Bollinger pour le deuxième jour, qui a pu causer une certaine inquiétude parmi des participants de marché, mais ce serait la dernière fois qu'il a fermé au-dessous du Bande inférieure pour le reste du mois. C'est le scénario idéal que la stratégie cherche à saisir. Dans la figure 2, la pression de vente était extrême et tandis que les bandes de Bollinger s'adaptent à ceci, le 12 juin a marqué la vente la plus lourde. L'ouverture d'une position le 13 juin a permis aux commerçants d'entrer juste avant le retournement. Exemple 3: Yahoo Inc. (YHOO) Dans un autre exemple, Yahoo a cassé la bande inférieure le 20 décembre 2006. La stratégie a appelé à un achat immédiat du titre le jour ouvrable suivant. Graphique par StockCharts Tout comme dans l'exemple précédent, il y avait toujours la pression de vente sur le stock. Alors que tout le monde vendait, la stratégie appelle un achat. La rupture de la bande inférieure de Bollinger signale une condition de survente. Cela s'est avéré correct, comme Yahoo bientôt tourné autour. Le 26 décembre, Yahoo a de nouveau testé la bande inférieure, mais n'a pas fermé en dessous. Ce serait la dernière fois que Yahoo a testé la bande inférieure pendant qu'il marchait vers le haut vers la bande supérieure. Monter la bande vers le bas Comme nous le savons tous, chaque stratégie a ses inconvénients et celui-ci n'est certainement pas une exception. Dans les exemples suivants, démontrer bien les limites de cette stratégie et ce qui peut arriver lorsque les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Quand la stratégie est incorrecte, les bandes sont toujours cassées et vous trouverez que le prix continue son déclin comme il monte la bande vers le bas. Malheureusement, le prix ne rebondit pas aussi rapidement, ce qui peut entraîner des pertes importantes. À long terme, la stratégie est souvent correcte, mais la plupart des commerçants ne seront pas capables de résister aux baisses qui peuvent survenir avant la correction. Exemple 4: International Business Machines (IBM) Par exemple, IBM a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger le 26 février 2007. La pression de vente était clairement en territoire de survente. La stratégie a appelé à un achat sur le stock le jour ouvrable suivant. Comme les exemples précédents, le jour de négociation suivant était un jour en baisse, celui-ci était un peu inhabituel en ce que la pression de vente a causé le stock à descendre lourdement. La vente a continué bien passé le jour où le stock a été acheté et le stock a continué à fermer en dessous de la bande inférieure pour les quatre prochains jours de bourse. Enfin, le 5 mars, la pression de vente était terminée et le stock se retourna et retourna vers la bande médiane. Malheureusement, à cette époque le dommage a été fait. Graphique par StockCharts Exemple 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Dans un autre exemple, Apple a clôturé en dessous des bandes inférieures de Bollinger le 21 décembre 2006. La stratégie appelle l'achat d'actions Apple le 22 décembre. Le lendemain, le stock a fait un mouvement vers le bas. La pression de vente a continué à prendre le stock vers le bas où il a atteint un intraday bas de 76,77 (plus de 6 en dessous de l'entrée) après seulement deux jours à partir de quand le poste a été entré. Enfin, la condition de survente a été corrigée le 27 décembre, mais pour la plupart des commerçants qui ne pouvaient résister à un abaissement à court terme de 6 en deux jours, cette correction était peu confortable. C'est le cas où la vente a continué dans le visage du territoire de survente clair. Au cours de la vente, il n'y avait aucun moyen de savoir quand il finirait. Ce que nous avons appris La stratégie était correcte en utilisant la bande inférieure de Bollinger pour mettre en valeur les conditions de marché surévaluées. Ces conditions ont été rapidement corrigées que les stocks sont retournés vers la bande moyenne de Bollinger. Il ya des fois, cependant, quand la stratégie est correcte, mais la pression de vente continue. Dans ces conditions, il n'y a aucun moyen de savoir quand la pression de vente prendra fin. Par conséquent, une protection doit être en place une fois la décision d'acheter a été faite. Dans l'exemple NYX, le stock a grimpé non effrayé après qu'il a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger une deuxième fois. La stratégie nous a fait entrer dans ce commerce. Les deux Apple et IBM étaient différents parce qu'ils n'ont pas cassé la bande inférieure et le rebond. Au lieu de cela, ils ont succombé à la pression de vente supplémentaire et monté le bas du groupe vers le bas. Cela peut souvent être très coûteux. En fin de compte, Apple et IBM se sont tournés et cela prouve que la stratégie est correcte. La meilleure stratégie pour nous protéger d'un métier qui continuera à monter la bande inférieure est d'utiliser des ordres stop-loss. En recherchant ces métiers, il est devenu évident qu'un arrêt de cinq points vous aurait sorti des mauvais métiers mais ne vous aurait pas encore sorti de ceux qui ont travaillé. (Pour en savoir plus, consultez L'Ordre de Stop-Loss - Assurez-vous de l'utiliser.) Sommaire Acheter sur la rupture de la bande de Bollinger inférieure est une stratégie simple qui fonctionne souvent. Dans chaque scénario, la rupture de la bande inférieure était en territoire de survente. Le timing des métiers semble être le plus gros problème. Les stocks qui cassent la bande inférieure de Bollinger et entrent dans le territoire de survente font face à une forte pression de vente. Cette pression de vente est habituellement corrigée rapidement. Lorsque cette pression n'est pas corrigée, les stocks ont continué à faire de nouveaux creux et continuer sur le territoire de survente. Pour utiliser efficacement cette stratégie, une bonne stratégie de sortie est en ordre. Ordres Stop-perte sont le meilleur moyen de vous protéger contre un stock qui continuera à monter la bande inférieure et à faire de nouveaux bas.