Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des stocks La moyenne mobile (MA) est un outil d'analyse technique simple qui lisse les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période spécifique de temps, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines, ou toute période de temps le commerçant choisit. Il ya des avantages à l'aide d'une moyenne mobile dans votre négociation, ainsi que des options sur quel type de moyenne mobile à utiliser. Moyennes de déménagement stratégies sont également populaires et peuvent être adaptés à tout moment, en fonction à la fois les investisseurs à long terme et les commerçants à court terme. (Voir les quatre principaux indicateurs techniques Tendance Traders besoin de savoir.) Pourquoi utiliser une moyenne mobile Une moyenne mobile peut aider à réduire la quantité de bruit sur un tableau des prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour obtenir une idée de base de la façon dont le prix se déplace. Angled up et le prix est en hausse (ou a été récemment) dans l'ensemble, inclinée vers le bas et le prix est en baisse vers le bas dans l'ensemble, se déplaçant de côté et le prix est probable dans une gamme. Une moyenne mobile peut aussi servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. C'est parce que la moyenne agit comme un plancher (soutien), de sorte que le prix rebondit hors de lui. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance comme un plafond, le prix frappe et recommence à baisser. Le prix ne sera pas toujours respecter la moyenne mobile de cette façon. Le prix peut courir à travers elle légèrement ou arrêter et inverser avant de l'atteindre. En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est en baisse. Moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (discuté brièvement), donc on peut indiquer une tendance haussière alors qu'une autre indique une tendance à la baisse. Types de moyennes mobiles Une moyenne mobile peut être calculée de différentes façons. Une moyenne mobile simple de cinq jours (SMA) ajoute simplement les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est reliée à la suivante, en créant la ligne fluide singulière. Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe mais applique essentiellement une pondération plus importante aux prix les plus récents. Tracez une SMA de 50 jours et une EMA de 50 jours sur le même graphique, et vous remarquerez que l'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que la SMA, en raison de la pondération supplémentaire sur les données récentes sur les prix. Logiciel de cartographie et les plates-formes de négociation faire les calculs, donc pas de mathématiques manuelles est nécessaire pour utiliser une MA. Un type de MA n'est pas mieux qu'un autre. Un EMA peut travailler mieux dans un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d'autres moments un SMA peut fonctionner mieux. Le délai choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans la façon dont il est efficace (quel que soit le type). Longueur moyenne mobile Les longueurs moyennes mobiles courantes sont de 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n'importe quel intervalle de temps (une minute, quotidienne, hebdomadaire, etc.) en fonction de l'horizon commercial. Le délai ou la longueur que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée la période de retour en arrière, peut jouer un grand rôle dans la façon dont il est efficace. Une MA avec un court laps de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu'une MA avec une longue période de retour en arrière. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile de 20 jours suit plus étroitement le prix réel que les 100 jours. Les 20 jours peuvent être avantageux sur le plan analytique pour un opérateur à plus court terme puisqu'ils suivent le cours plus étroitement et produisent donc moins de décalage que la moyenne mobile à plus long terme. Lag est le temps qu'il faut pour qu'une moyenne mobile indique une inversion de potentiel. Rappelons, à titre indicatif, que lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme supérieure. Ainsi, lorsque le prix descend en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux d'inversion qu'une moyenne mobile de 100 jours. Une moyenne mobile peut être n'importe quelle longueur, 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile pour qu'il fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs. Stratégies de négociation - Crossovers Crossovers sont l'une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un crossover de prix. Cela a été discuté plus tôt, et c'est quand le prix croise au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel dans la tendance. Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique, un plus long et un plus court. Lorsque la plus courte MA traverse au-dessus du plus long terme MA est un signe d'achat car il indique la tendance est le déplacement up. This est connue comme une croix d'or. Lorsque le MA plus courte traverse sous le MA à plus long terme, c'est un signal de vente car il indique que la tendance est en train de décaler. Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien sur le calcul n'est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires - parfois, le marché semble respecter la résistance à l'assistance et les signaux commerciaux. Et d'autres fois il ne montre aucun respect. Un problème majeur est que si l'action de prix devient haché le prix peut swing aller et retour générant plusieurs signaux de tendance reversaltrade. Lorsque cela se produit le mieux de s'écarter ou d'utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA, où les MA se confondent pendant une période de temps déclenchant plusieurs métiers (aimer perdre). Moyennes mobiles travaillent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais souvent mal dans des conditions agitées ou en cours. L'ajustement du délai peut aider temporairement, mais à un certain moment ces problèmes sont susceptibles de se produire quel que soit le délai choisi pour les MA (s). Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela peut faciliter l'isolement des tendances. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix qu'une simple moyenne mobile. Dans certains cas, cela peut être bon, et dans d'autres, il peut causer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de retour plus courte (20 jours, par exemple) répondront aussi plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne avec une période d'affichage plus longue (200 jours). Les crossovers moyens mobiles sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des zones de soutien potentiel ou de résistance. Bien que cela puisse paraître prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et montrent simplement le prix moyen sur une certaine période de temps. Les moyennes mobiles simples font ressortir les tendances Les moyennes mobiles (MA) sont l'un des indicateurs techniques les plus populaires et souvent utilisés . La moyenne mobile est facile à calculer et, une fois tracée sur un graphique, est un puissant outil de repérage visuel. Vous entendrez souvent parler de trois types de moyenne mobile: simple. Exponentielle et linéaire. Le meilleur endroit pour commencer est de comprendre le plus élémentaire: la moyenne mobile simple (SMA). Permet de jeter un oeil à cet indicateur et comment il peut aider les commerçants suivre les tendances vers des profits plus importants. (Pour en savoir plus sur les moyennes mobiles, consultez notre didacticiel Forex.) Tendances Il ne peut y avoir une compréhension complète des moyennes mobiles sans une compréhension des tendances. Une tendance est tout simplement un prix qui continue de se déplacer dans une certaine direction. Il n'y a que trois tendances réelles qu'une sécurité peut suivre: une tendance haussière. Ou la tendance haussière, signifie que le prix est en mouvement plus élevé. Une tendance baissière. Ou tendance baissière, signifie que le prix se déplace plus bas. Une tendance latérale. Où le prix se déplace latéralement. La chose importante à retenir sur les tendances est que les prix se déplacent rarement en ligne droite. Par conséquent, les lignes de moyenne mobile sont utilisées pour aider un commerçant à identifier plus facilement la direction de la tendance. Construction de moyenne mobile La définition de moyenne mobile d'une moyenne mobile est un prix moyen pour une valeur de sécurité à l'aide d'une période de temps spécifiée. Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez la rubrique Principes fondamentaux des bandes de Bollinger et des enveloppes mobiles moyennes. Prenons la moyenne mobile très populaire de 50 jours comme exemple. Une moyenne mobile de 50 jours est calculée en prenant les cours de clôture des 50 derniers jours de tout titre et en les ajoutant ensemble. Le résultat du calcul d'addition est alors divisé par le nombre de périodes, dans ce cas 50. Pour continuer à calculer la moyenne mobile sur une base quotidienne, remplacez le plus ancien numéro par le cours de clôture le plus récent et faites le même calcul. Peu importe la longueur ou la longueur d'une moyenne mobile que vous cherchez à tracer, les calculs de base restent les mêmes. Le changement sera dans le nombre de prix de clôture que vous utilisez. Ainsi, par exemple, une moyenne mobile de 200 jours est le prix de clôture pour 200 jours additionnés puis divisé par 200. Vous verrez toutes sortes de moyennes mobiles, à partir de moyennes mobiles de deux jours à 250 jours des moyennes mobiles. Il est important de se rappeler que vous devez avoir un certain nombre de prix de clôture pour calculer la moyenne mobile. Si un titre est neuf ou seulement un mois, vous ne serez pas en mesure de faire une moyenne mobile de 50 jours parce que vous n'aurez pas un nombre suffisant de points de données. De plus, il est important de noter que nous avons choisi d'utiliser les cours de clôture dans les calculs, mais les moyennes mobiles peuvent être calculées en utilisant les prix mensuels, les prix hebdomadaires, les prix d'ouverture ou même les prix intraday. Figure 1: Une moyenne mobile simple dans Google Inc. La figure 1 est un exemple de moyenne mobile simple sur un graphique boursier de Google Inc. (Nasdaq: GOOG). La ligne bleue représente une moyenne mobile de 50 jours. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez voir que la tendance a été en baisse plus bas depuis fin 2007. Le prix des actions Google est tombé en dessous de la moyenne mobile de 50 jours en Janvier 2008 et a continué à la baisse. Lorsque le prix passe au-dessous d'une moyenne mobile, il peut être utilisé comme un simple signal de trading. Un mouvement au-dessous de la moyenne mobile (comme indiqué ci-dessus) suggère que les ours contrôlent l'action de prix et que l'actif se déplacera probablement plus bas. Inversement, une croix au-dessus d'une moyenne mobile suggère que les taureaux sont dans le contrôle et que le prix peut se préparer à faire un mouvement plus élevé. Autres façons d'utiliser les moyennes mobiles Moyennes mobiles sont utilisés par de nombreux commerçants non seulement pour identifier une tendance actuelle, mais aussi comme une stratégie d'entrée et de sortie. L'une des stratégies les plus simples repose sur le franchissement de deux moyennes mobiles ou plus. Le signal de base est donné lorsque la moyenne à court terme passe au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile à plus long terme. Deux ou plusieurs moyennes mobiles vous permettent de voir une tendance à plus long terme par rapport à une moyenne mobile à court terme, il est également une méthode facile pour déterminer si la tendance est de gagner en force ou si elle est sur le point de renverser. Figure 2: Une moyenne mobile à long terme et à plus court terme dans Google Inc. La figure 2 utilise deux moyennes mobiles, une à long terme (50 jours, illustrée par la figure 2). Ligne bleue) et l'autre terme plus court (15 jours, indiqué par la ligne rouge). Il s'agit du même graphique Google montré à la figure 1, mais avec l'addition des deux moyennes mobiles pour illustrer la différence entre les deux longueurs. Vous remarquerez que la moyenne mobile de 50 jours est plus lente pour s'adapter aux changements de prix. Car il utilise plus de points de données dans son calcul. D'autre part, la moyenne mobile de 15 jours est rapide pour répondre aux changements de prix, parce que chaque valeur a une plus grande pondération dans le calcul en raison de l'horizon de temps relativement court. Dans ce cas, en utilisant une stratégie croisée, vous devriez regarder pour la moyenne de 15 jours pour passer en dessous de la moyenne mobile de 50 jours comme une entrée pour une position courte. Figure 3: Une période de trois mois Le tableau ci-dessus est un graphique trimestriel de United States Oil (AMEX: USO) avec deux moyennes mobiles simples. La ligne rouge représente la moyenne mobile la plus courte de 15 jours, alors que la ligne bleue représente la moyenne mobile la plus longue de 50 jours. La plupart des commerçants utilisent la croix de la moyenne mobile à court terme au-dessus de la moyenne mobile à plus long terme pour lancer une position longue et d'identifier le début d'une tendance haussière. (En savoir plus sur l'application de cette stratégie dans Trading The MACD Divergence.) Le soutien est établi quand un prix est tendance vers le bas. Il ya un point où la pression de vente diminue et les acheteurs sont prêts à intervenir. En d'autres termes, un plancher est établi. La résistance se produit quand un prix tend vers le haut. Il arrive un moment où la force d'achat diminue et les vendeurs interviennent. Cela établirait un plafond. Dans les deux cas, une moyenne mobile peut être en mesure de signaler un support précoce ou un niveau de résistance. Par exemple, si une sécurité est à la dérive plus bas dans une tendance haussière établie, alors il ne serait pas surprenant de voir le soutien stock trouver à long terme 200 jours moyenne mobile. D'autre part, si le prix tend vers le bas, de nombreux commerçants regarderont pour le stock de rebondir sur la résistance des moyennes mobiles majeures (50, 100 jours, 200 jours SMA). (Pour en savoir plus sur l'utilisation du support et la résistance à identifier les tendances, lisez Trend-Spotting avec la ligne de collecte. Distribution.) Conclusion Les moyennes mobiles sont des outils puissants. Une simple moyenne mobile est facile à calculer, ce qui lui permet d'être utilisé assez rapidement et facilement. Moyens mobiles une plus grande force est sa capacité à aider un commerçant d'identifier une tendance actuelle ou de repérer une inversion de tendance possible. Les moyennes mobiles peuvent également identifier un niveau de support ou de résistance pour la sécurité, ou agir comme un simple signal d'entrée ou de sortie. La façon dont vous choisissez d'utiliser les moyennes mobiles est entièrement à vous.
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